손익비 1:3 규칙을 우리 52종목에 걸면 어떻게 될까?
수학자 출신 트레이더의 방식은 한 줄로 "몇 번 맞히느냐보다 한 번에 얼마 벌고 얼마 잃느냐가 중요하다"입니다. 이 관점으로 우리가 추적하는 AI 반도체 공급망 52종목을 정렬하면 아래 표가 됩니다. 종가만 있어서 하루 중 -5%나 +15%를 먼저 찍은 순서는 알 수 없고, 갭으로 크게 벌어진 날은 그날 종가로 계산했습니다. 수수료·세금·슬리피지도 빠져 있습니다.
유튜브 쇼츠에서 '수학자 출신 트레이더가 미국 인터뷰에서 밝힌 방법'으로 소개된 규칙입니다. 영상 속 인물의 이름·수익 580억 원 같은 수치는 저희가 다른 자료로 확인하지 못했습니다. 그래서 사람이 아니라 규칙 자체를 우리 데이터로 검증했습니다.
이 사람이 보는 5가지
- 관심 있는 종목을 10개 고른다
- 같은 금액씩 나눠 담는다
- -5%가 되면 무조건 정리한다(손절 규칙)
- +15%가 되면 바로 정리한다(익절 규칙)
- 승률이 아니라 손익비(잃는 폭 대 버는 폭)를 본다
우리 데이터에 대 보면, -5% 손절·+15% 익절 규칙을 걸었더니
| 방식 | 건수 | +15% 먼저 | -5% 먼저 | 60일 안 닿음 | 건당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 언급일 종가에 진입 | 52건 | 38건 (73.1%) | 12건 (23.1%) | 2건 | +14.63% |
| 모든 거래일 종가에 진입 | 9,264건 | 3,325건 (35.9%) | 5,858건 (63.2%) | 81건 | +2.16% |
손익분기 승률은 25%입니다(5 ÷ (5+15)). 익절이 25%보다 자주 나오면 평균이 플러스, 아니면 마이너스입니다. 우리 52종목에서는 모든 거래일 기준 +15%가 먼저 닿은 비율이 35.9%, -5%가 먼저 닿은 비율이 63.2%였고, 건당 평균은 +2.16%였습니다. 손절까지 걸린 기간의 중앙값은 4거래일로, 변동성이 큰 종목이라 -5%는 금방 닿습니다. 다만 이 52종목은 올해 크게 오른 종목을 나중에 골라 놓은 표본이라 결과가 좋게 나오기 쉽습니다. 영상의 예시(10개 중 3개만 맞아도 이득)는 3×15 − 7×5 = +10이지만, 이는 종목별 수익률을 그냥 더한 값이고 같은 금액씩 10개를 샀다면 총자본 대비로는 +1.0%입니다.
표를 만든 방법. 각 종목의 종가에서 사서 -5%와 +15% 중 먼저 닿는 쪽에서 팔았다고 계산했습니다(종가 기준, 60거래일 안에 안 닿으면 60일째 종가). 첫 언급일 하루만 본 경우와 모든 거래일을 진입일로 삼은 경우를 나란히 실었고, 수수료·세금은 반영하지 않았습니다. 순위는 그 기준으로 줄을 세운 결과일 뿐, 좋은 종목·나쁜 종목을 가린 것이 아닙니다.
AI에게 물을 때 쓰는 질문 틀
같은 관점으로 직접 물어볼 때 쓰는 문장입니다. 특정 게시물의 문구를 옮긴 것이 아니라 위 5가지를 우리 문장으로 적은 것입니다.
너는 손익비 관점의 분석가다. 이 종목에서 손절 폭과 익절 폭을 각각 몇 %로 잡을 수 있는지, 최근 1년간 그 폭에 하루 안에 닿은 날이 몇 번이었는지, 승률이 몇 % 이상이면 평균이 플러스인지 계산하라. 마지막에 '변동성이 너무 커서 손절 폭이 무의미해지는 구간'이 있었는지 적고, 데이터가 없으면 없다고 적어라.
AI는 모르는 것도 아는 것처럼 답합니다. 위 틀의 마지막 문장처럼 "모르면 모른다고 적어라"를 꼭 붙이십시오.
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종목마다 첫 언급일 종가, 이후 수익률, 변동성, 최대낙폭, 25일선 이격을 정리해 뒀습니다.
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